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论文类型： 期刊论文

发表时间： 2009-01-01

发表刊物： 哈尔滨工业大学学报

收录刊物： PKU、ISTIC、CSCD

卷号： 41

期号： 2

页面范围： 245-247

ISSN号： 0367-6234

关键字： 资产负债管理; 组合风险; 风险价值(Value; 优化决策

摘要： 以资产组合收益率的波动为标准反映风险,在既定的组合收益率下,以组合风险最小为目标,以VaR风险收益率为约束.以法律、法规和经营管理约束为条件,建
   立了银行资产负债管理优化模型.本模型的特色与创新为以收益率最大损失的形式、而不是收益额的形式来反映VaR,使组合决策更为方便;运用资产负债管理比
   率建立约束条件,控制流动性风险;以VaR约束保证既定收益率选取的合理性,使资产配给的风险限定在银行的承受能力范围内.