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迟国泰
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教授   博士生导师   硕士生导师

性别: 男

毕业院校: 大连理工大学

学位: 博士

所在单位: 金融与会计研究所

学科: 管理科学与工程. 投资学. 会计学

办公地点: 大连理工大学经济管理学院D座535室

联系方式: 0411-84707374

电子邮箱: chigt@dlut.edu.cn

email : chigt@dlut.edu.cn

办公电话 : 0411-8470 7374

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基于VaR-WKDE单个期货合约动态基准保证金模型研究

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发表时间: 2009-01-01

发表刊物: 哈尔滨工业大学学报

卷号: 41

期号: 2

页面范围: 254-256

ISSN号: 0367-6234

摘要: By using the trading day logarithmic fluctuation to reflect the market
   risk of futures and adopting the value at risk method ( VaR) and
   weighted kernel density estimation technology (WKDE) , a single -
   contract dynamic fiducial margin determining model is set up to solve
   the problem of the contract trading day's fiducial margin based on the
   long and short loss unsymmetrical principle. Through using WKDE to
   forecast the day's volatility of futures, the proposed model can reflect
   the trend of volatility and ensure the precise VaR evalua-tion. This
   paper brings forward the idea that the fiducial margin of futures can be
   solved by long position VaR and short position VaR respectively. It
   simplifies the complexity of the scenario simulation method that
   simu-lates different price risk scenarios in SPAN and TIMS system, which
   guarantees the precision and accuracy of the model. The practicability
   of the model is validated by soybeans d0403 contract.

备注: 新增回溯数据

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