教授 博士生导师 硕士生导师
性别：男
毕业院校：大连理工大学
学位：博士
所在单位：Faculty of Management and Economics
学科：管理科学与工程
投资学
会计学
办公地点：大连理工大学经济管理学院
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发布时间：2019-03-10
论文类型：期刊论文
发表时间：2015-01-20
发表刊物：中国管理科学
收录刊物：CSSCI、ISTIC、PKU
卷号：23
期号：1
页面范围：99-110
ISSN号：1003-207X
关键字：追随者银行;先行者银行信用风险;企业项目风险;风险评价;Copula函数
摘要：基于追随者银行的企业项目总体风险评价问题是指当有银行作为先行者介入一个项目时,后续的其它另一个银行作为追随者银行需要将先行者银行的信用风险和所要参与投资的企业项目风险综合加以考虑、从而独立判断项目投资的总体风险大小并进行投资决策.由于任何一家银行都只能熟悉某一些领域、某一些地区、某一些国家的项目,这就导致追随者银行在无法充分掌握项目信息时,需要以先行者银行的信用风险大小为参照物之一来推断企业项目的总体风险,这不仅仅对投资和贷款业务开展较晚的例如中国邮政储蓄银行这样的商业银行有着重要现实意义,而且对所有商业银行的投资活动都有重要的指导意义.通过先行者银行信用风险与项目风险反映企业项目总体风险,本研究建立了基于Copula函数的追随者银行的企业项目总体风险评价模型.本文主要的创新与特色是通过确定先行者银行的信用风险RF与项目风险RP的函数关系,进而确定企业项目总体风险RT,解决了追随者银行所要测算企业项目风险的问题.总体风险模型的稳定性检验表明,在95％的置信水平下,对追随者银行来说,不论多大样本,其所要投资项目的总体风险中的先行者银行信用风险RF与所要投资的项目风险RP的重要程度分别为W1=0.428、W2=0.572.
