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论文类型： 期刊论文

发表时间： 2006-09-30

发表刊物： 哈尔滨工业大学学报

收录刊物： Scopus、EI、PKU、ISTIC、CSCD

卷号： 38

期号： 9

页面范围： 1572-1575

ISSN号： 0367-6234

关键字： 期货交易;GARCH-EWMA模型;期货价格;预测模型

摘要： 在EWMA和GARCH模型思想的基础上,提出基于GARCH-EWMA的期货价格预测模型,为期货市场合约价格的预测提供新的预测方法.本模型的特点一是GARCH模型对EWMA模型中的关键参数--衰减因子进行测定,解决以往使用EWMA模型时没有一个科学的确定衰减因子的方法.二是通过分别对大豆和豆粕期货合约的衰减因子进行确定,发现不同品种不同时间的衰减因子显著不同,因此,对于不同商品有区别地采用相应的衰减因子;解决以往预测模型对不同期货商品的预测均采用同一模型的问题.