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个人信息Personal Information
教授
博士生导师
硕士生导师
主要任职：Director of Institute of Systems Engineering
其他任职：大连市数据科学与知识管理重点实验室主任
性别：男
毕业院校：大连理工大学
学位：博士
所在单位：系统工程研究所
学科：管理科学与工程. 系统工程
办公地点：经济管理学院D337室
联系方式：0411-84708007
电子邮箱：dlutguo@dlut.edu.cn
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基于一维搜索的ICA自适应算法及其在股票分析中的应用
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论文类型：期刊论文
发表时间：2012-05-22
发表刊物：数理统计与管理
收录刊物：PKU、ISTIC、CSSCI
卷号：31
期号：3
页面范围：564-570
ISSN号：1002-1566
关键字：独立成分分析 一维搜索 黄金分割法 极大似然估计 股票收益 independent component analysis line search golden section method maximum likelihoodestimation returns of stocks
摘要：在固定步长的ICA极大似然估计自适应算法的基础上，通过一维搜索引入了步长修正方案，使新算法可在收敛速度和稳定状态时的失调误差这两个性能指标上达到最佳结合点，具有较好的时变系统跟踪能力。仿真结果证实了本文所提出的算法可以有效地提高ICA的自适应性，能够更准确地完成盲源分离。在此基础上将算法用在时变性很强的股票数据上，以验证该算法的有效性和可行性。