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个人信息Personal Information
教授
博士生导师
硕士生导师
主要任职：Director of Institute of Systems Engineering
其他任职：大连市数据科学与知识管理重点实验室主任
性别：男
毕业院校：大连理工大学
学位：博士
所在单位：系统工程研究所
学科：管理科学与工程. 系统工程
办公地点：经济管理学院D337室
联系方式：0411-84708007
电子邮箱：dlutguo@dlut.edu.cn
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股指期货套利中的最优现货组合构建策略研究
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论文类型：期刊论文
发表时间：2012-04-25
发表刊物：运筹与管理
收录刊物：PKU、ISTIC、CSCD
卷号：21
期号：2
页面范围：154-161
ISSN号：1007-3221
关键字：金融工程;聚类分析;独立成分分析;股指期货
摘要：针对如何构建与股指期货联动性较好的现货组合问题,本文提出采用两阶段优化策略以提高组合的跟踪准确度.第一阶段,利用基于独立成分分析与模糊C均值算法相结合的时间序列聚类方法将沪深300股指期货对应的成分股进行聚类；第二阶段,对聚类之后的结果进行指数优化复制,以跟踪误差最小为目标,确定跟踪 组合的成分股权重.实证研究表明,本文所提出的两阶段优化策略可以较好地改进指数跟踪效果.