Title of Paper:Granger相关性与时间序列预测

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Date of Publication:2014-03-11

Journal:控制与决策

Included Journals:EI、PKU、ISTIC、CSCD、Scopus

Volume:29

Issue:4

Page Number:764-768

ISSN No.:1001-0920

Key Words:时间序列;预测;Granger相关;神经网络

Abstract:提出一种将Granger相关信息用于时间序列预测的方法，以解决时间序列预测过程中信息利用不完全的问题。首先，通过Granger相关性检验确定时间序列系统中的可利用信息；然后，利用神经网络将可利用信息抽取出来；最后，将抽取的可利用信息融入到时间序列的预测中。实验结果验证了所提出预测方法的有效性和稳定性。