Hits:

Indexed by:期刊论文

Date of Publication:2018-03-02

Journal:大连理工大学学报（社会科学版）

Included Journals:CSSCI

Volume:39

Issue:2

Page Number:12-18

ISSN No.:1008-407X

Key Words:非利息收入;商业银行;风险Z值;门限回归

Abstract:文章选取中国65家商业银行2008~2013年年度面板数据,以银行资产水平为门限,建立面板门限回归模型,探究非利息收入对中国商业银行风险的影响.实证结果显示,非利息收入对中国商业银行风险的影响存在两个门限值(8517.088亿,64397.482亿),将银行按资产规模分成大、中、小3类,对于大规模银行,非利息业务的扩张能够有效降低其风险;对于中小规模银行,非利息业务的拓展增加了银行的风险.但是中等规模银行与小规模银行相比,非利息收入对银行风险的负向影响程度相对较小,进而验证了非利息收入对中国商业银行风险的负向影响随着规模增加而逐渐减小.