Release Time:2019-03-11  Hits:

Indexed by: Journal Article

Date of Publication: 2007-12-18

Journal: 价值工程

Volume: 26

Issue: 12

Page Number: 10-14

ISSN: 1006-4311

Key Words: 操作风险;GM(1,1);蒙特卡罗模拟

Abstract: 运用蒙特卡罗模拟方法估计银行业操作风险时,对于事件发生频率,一般不考虑预测模型参数的时变性,致使预测结果存在较大偏差.针对这一不足,建立了灰色动态残差GM(1,1)模型来估计与预测损失事件的发生频率,并通过对起始时点的比较选择和残差的修正,进一步改进了预测模型.再用蒙特卡罗方法对操作风险的损失金额进行模拟,配合使用所建立的损失事件发生频率预测模型,得到商业银行操作风险的损失值,并据以确定监管资本和减少商业银行操作风险的对策.