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基于极值理论的我国商业银行操作风险度量

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Indexed by:会议论文

Date of Publication:2007-09-20

Page Number:263-267

Key Words:商业银行;操作风险;风险度量;极值理论

Abstract:利用从相关文献中收集到的整个银行业的损失事件,采用极值理论POT的方法对危害银行业最大的低频高危操作风险进行度量。采取了样本超额均值图与拟合优度法相结合的方法确定样本阈值。利用广义帕累托分布对超出样本阈值的部分进行拟合,并采用最大然法估计分布的参数,从而计算出99.9%置信水平下的VaR值和超额损失期望值,为我国商业银行拨备低频高危操作风险监管资本的决策提供参考。

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