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论文类型： 期刊论文

发表时间： 2007-06-20

发表刊物： 管理科学

收录刊物： ISTIC、CSCD、CSSCI

卷号： 20

期号： 3

页面范围： 84-90

ISSN号： 1672-0334

关键字： 贷款存量组合;贷款增量组合;全部贷款组合;贷款决策;组合优化

摘要： 以0-1规划为工具,以VaR风险控制为约束条件,建立基于存量与增量全部组合风险最小的贷款优化决策模型,模型综合反映贷款存量组合累计风险对贷款决策的直接影响,合理地考虑贷款存量组合与贷款增量组合的关系,真正地控制银行全部贷款组合风险,改变现有研究仅优化增量贷款组合的现状,开拓金融资产组合优化理论的新思路;将VaR作为防范贷款风险的一道防线,用组合的VaR来控制贷款收益率风险限额,直接反映商业银行的风险承受能力;在贷款组合过程中,使用上下界限制,使商业银行既能较好地进行风险控制,又可以充分利用贷款头寸,使贷款总额保持阶梯型分布,这样商业银行可以尽量做到负债到期时有相应数量的资产相互匹配.