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迟国泰

教授 博士生导师 硕士生导师

性别: 男

毕业院校: 大连理工大学

学位: 博士

所在单位: 金融与会计研究所

学科: 管理科学与工程. 投资学. 会计学

办公地点: 大连理工大学经济管理学院

联系方式: chigt@dlut.edu.cn

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  • 论文成果
    Optimization model of asset-liability portfolio considering duration perfect matching

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    发表时间:2019-03-11

    论文类型:会议论文

    发表时间:2007-05-30

    收录刊物:EI

    文献类型:A

    页面范围:1307-1312

    摘要:The usual focus of banking operation is on the risk management, one of whose key methods is the asset-liability management (ALM). Therefore, this paper puts forward the quantity-structured and the interest-structured symmetry principles on asset-liability management. With the tool of linear programming and the objective of the maximal interest return, an optimization model of asset-liability portfolio considering both interest and liquidity risk is set up. In this way, an effective distribution of assets insuring the banking liquidity and equity capital comes into being. © 2007 IEEE.

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