教授 博士生导师 硕士生导师
性别： 男
毕业院校： 大连理工大学
学位： 博士
所在单位： 金融与会计研究所
学科： 管理科学与工程. 投资学. 会计学
办公地点： 大连理工大学经济管理学院
联系方式： chigt@dlut.edu.cn
电子邮箱： chigt@dlut.edu.cn
email : chigt@dlut.edu.cn
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论文类型： 会议论文
发表时间： 2007-05-30
收录刊物： EI
页面范围： 1307-1312
摘要： The usual focus of banking operation is on the risk management, one of whose key methods is the asset-liability management (ALM). Therefore, this paper puts forward the quantity-structured and the interest-structured symmetry principles on asset-liability management. With the tool of linear programming and the objective of the maximal interest return, an optimization model of asset-liability portfolio considering both interest and liquidity risk is set up. In this way, an effective distribution of assets insuring the banking liquidity and equity capital comes into being. © 2007 IEEE.
