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论文类型： 期刊论文

发表时间： 2009-01-01

发表刊物： 哈尔滨工业大学学报

收录刊物： PKU、ISTIC、CSCD

卷号： 41

期号： 8

页面范围： 221-225

ISSN号： 0367-6234

关键字： 贷款组合; 组合风险; 优化模型; 收益率风险价值; 贷款收益率范围; 线性完备变换方法

摘要： 以收益率风险价值限额和贷款组合期望收益率为约束条件,贷款组合风险最小为目标函数,建立了基于收益率风险价值约柬的银行贷款组合优化模型.本模型运用线
   性完备变换方法确定银行贷款收益率选取范围,解决了以往研究中由于贷款组合收益率确定不合理、而导致的优化决策模型无解的问题;解决了复杂约束情况下无法
   求解贷款最优比例的问题.根据银行风险承受能力原则,通过贷款组合收益率风的险价值为约束条件建立模型,控制了贷款配给的组合风险.根据银行给定收益率风
   险最小原则,建立贷款组合有效边界,解决银行不能灵活调整贷款组合以保证贷款收益率风险最小问题.