教授 博士生导师 硕士生导师
性别：男
毕业院校：大连理工大学
学位：博士
所在单位：Faculty of Management and Economics
学科：管理科学与工程
投资学
会计学
办公地点：大连理工大学经济管理学院
联系方式：
电子邮箱：
email :
开通时间： ..
最后更新时间：..
点击次数：
发布时间：2019-03-11
论文类型：期刊论文
发表时间：2009-01-01
发表刊物：哈尔滨工业大学学报
收录刊物：CSCD、ISTIC、PKU
卷号：41
期号：8
页面范围：221-225
ISSN号：0367-6234
关键字：贷款组合; 组合风险; 优化模型; 收益率风险价值; 贷款收益率范围; 线性完备变换方法
摘要：以收益率风险价值限额和贷款组合期望收益率为约束条件,贷款组合风险最小为目标函数,建立了基于收益率风险价值约柬的银行贷款组合优化模型.本模型运用线
性完备变换方法确定银行贷款收益率选取范围,解决了以往研究中由于贷款组合收益率确定不合理、而导致的优化决策模型无解的问题;解决了复杂约束情况下无法
求解贷款最优比例的问题.根据银行风险承受能力原则,通过贷款组合收益率风的险价值为约束条件建立模型,控制了贷款配给的组合风险.根据银行给定收益率风
险最小原则,建立贷款组合有效边界,解决银行不能灵活调整贷款组合以保证贷款收益率风险最小问题.
