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论文类型： 期刊论文

发表时间： 2011-04-25

发表刊物： 运筹与管理

收录刊物： PKU、ISTIC、CSCD

卷号： 20

期号： 2

页面范围： 137-144

ISSN号： 1007-3221

关键字： 风险管理;资产负债管理;优化模型;预留缺口;资本充足率

摘要： 以利率变化后的资本充足率满足商业银行法要求的≥8%为约束条件,以资产组合的利息收入最大为目标函数,建立资产负债组合优化模型.本文的创新与特色一是通过预设持续期缺口使银行的资产组合在利率变动的有利条件下增加银行净值.这弥补了现有的零缺口免疫条件的资产组合不能使银行股东权益在利率变化中增加的缺陷.二是通过对预设持续期缺口的控制使银行的资产组合在利率变动的不利条件下满足资本充足率的法律要求.这种优化配给控制了资本损失,保护了股东权益,保证了在银行净值发生变化时资本充足率仍满足法律要求.