教授 博士生导师 硕士生导师
性别：男
毕业院校：大连理工大学
学位：博士
所在单位：Faculty of Management and Economics
学科：管理科学与工程
投资学
会计学
办公地点：大连理工大学经济管理学院
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发布时间：2019-03-10
论文类型：期刊论文
发表时间：2002-10-30
发表刊物：哈尔滨工业大学学报
收录刊物：CSCD、ISTIC、PKU
卷号：34
期号：5
页面范围：614-617,666
ISSN号：0367-6234
关键字：贷款组合;贷款决策;二次规划;拉格朗日乘子法;有效边界
摘要：以贷款的收益率为金融资产的收益,以贷款收益率的波动为标准反映贷款风险,以拉格朗日乘子法为工具求解二次规划,建立了在既定组合收益范围内,组合风险最小的贷款组合优化决策模型.该模型的特点一是可直接对贷款的银行收益与风险进行组合优化,在现有研究的基础上提高了决策分析精度;二是通过有效边界上的最优组合有效地控制了贷款的组合风险,解决了组合贷款的优化决策问题.
