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论文类型： 期刊论文

发表时间： 2002-10-30

发表刊物： 哈尔滨工业大学学报

收录刊物： PKU、ISTIC、CSCD

卷号： 34

期号： 5

页面范围： 614-617,666

ISSN号： 0367-6234

关键字： 贷款组合;贷款决策;二次规划;拉格朗日乘子法;有效边界

摘要： 以贷款的收益率为金融资产的收益,以贷款收益率的波动为标准反映贷款风险,以拉格朗日乘子法为工具求解二次规划,建立了在既定组合收益范围内,组合风险最小的贷款组合优化决策模型.该模型的特点一是可直接对贷款的银行收益与风险进行组合优化,在现有研究的基础上提高了决策分析精度;二是通过有效边界上的最优组合有效地控制了贷款的组合风险,解决了组合贷款的优化决策问题.