教授 博士生导师 硕士生导师
性别：男
毕业院校：大连理工大学
学位：博士
所在单位：Faculty of Management and Economics
学科：管理科学与工程
投资学
会计学
办公地点：大连理工大学经济管理学院
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发布时间：2019-03-10
论文类型：期刊论文
发表时间：2002-10-30
发表刊物：中国管理科学
收录刊物：CSSCI、CSCD、ISTIC
卷号：10
期号：5
页面范围：8-13
ISSN号：1003-207X
关键字：组合风险;组合收益;模糊数学;综合评判;二次规划
摘要：贷款组合优化是商业银行信贷管理中最常见的决策.本文分析了现有的贷款组合优化模型的特点和弊端,以组合风险最小化为目标,以模糊数学中的综合评判关系为约束条件,建立了贷款组合的模糊优化模型.在组合收益率的综合评判目标和评判矩阵已确定的前提条件下,利用二次规划的方法解出各类贷款额占总贷款额的比重,解决了银行各类贷款的组合决策问题.通过进一步的实例分析,又从实证角度说明了该方法的合理性和可行性.
