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论文类型： 期刊论文

发表时间： 2002-10-30

发表刊物： 中国管理科学

收录刊物： ISTIC、CSCD、CSSCI

卷号： 10

期号： 5

页面范围： 8-13

ISSN号： 1003-207X

关键字： 组合风险;组合收益;模糊数学;综合评判;二次规划

摘要： 贷款组合优化是商业银行信贷管理中最常见的决策.本文分析了现有的贷款组合优化模型的特点和弊端,以组合风险最小化为目标,以模糊数学中的综合评判关系为约束条件,建立了贷款组合的模糊优化模型.在组合收益率的综合评判目标和评判矩阵已确定的前提条件下,利用二次规划的方法解出各类贷款额占总贷款额的比重,解决了银行各类贷款的组合决策问题.通过进一步的实例分析,又从实证角度说明了该方法的合理性和可行性.