教授 博士生导师 硕士生导师
性别：男
毕业院校：大连理工大学
学位：博士
所在单位：Faculty of Management and Economics
学科：管理科学与工程
投资学
会计学
办公地点：大连理工大学经济管理学院
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发布时间：2019-03-10
论文类型：期刊论文
发表时间：2014-08-25
发表刊物：技术经济
收录刊物：ISTIC、PKU
卷号：33
期号：8
页面范围：106-114
ISSN号：1002-980X
关键字：贷款定价;贷款组合;信用风险;商业银行
摘要：通过Box-Cox正态变换将资产价值的实际数据转换为服从标准正态分布的数据,据此测算贷款企业的联合违约概率和贷款组合信用风险溢价,进而构建贷款组合定价模型.以6家上市企业为样本,对上述贷款组合定价过程进行实证研究.结果表明:利用资产价值的原始数据测算联合违约概率会低估贷款组合的违约风险,从而加大商业银行遭受重大损失的可能性.
