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论文类型： 期刊论文

发表时间： 2006-05-30

发表刊物： 系统工程理论与实践

收录刊物： PKU、ISTIC、CSCD、Scopus

卷号： 26

期号： 5

页面范围： 1-11

ISSN号： 1000-6788

关键字： 期货交易;期货逼仓;逼仓阈值;逼仓判定;风险管理

摘要： 选用资金、价格、持仓量等三类指标来反映期货交易中的逼仓风险,采用非线性映射分析将交易中存在逼仓风险的交易日分离成独立的点群.根据离差极小、最大欧氏距离等原理提出逼仓风险阈值计算方法及逼仓风险判定方法.其特点一是运用非线性映射分析等原理给出了逼仓风险阈值的求解方法及风险判定方法,使逼仓风险在酝酿初期就可被及时、准确地判定出来,为期货交易逼仓风险管理提供了预警功能.二是通过与系统聚类结果的对比,验证了非线性映射分析方法的科学性和有效性.三是以豆粕s0409的244个有效样本作为总样本,举例说明了逼仓阈值的求解及风险判定过程.并随机抽取了该合约中的30个样本进行检验,检验结果表明该判别方法的精度高达93.33%.